Strategie
Serve un core in un portafoglio multifattoriale di questo tipo?
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StefanoAnagni80Top·17 maggio 2026 alle ore 07:17Portafoglio attuale 25×4 (Momentum, Quality, Enhanced Value, EM IMI).
I tre fattori sviluppati coprono gran parte della market cap dell’MSCI World, ma solo ~50% dei titoli. Sto valutando se introdurre una quota Equal Weight (5–15%) per aumentare breadth, ridurre la concentrazione large‑cap e includere le società non selezionate dai filtri fattoriali.
Serve un core in un portafoglio multifattoriale di questo tipo?
E, se sì, ha senso che sia Equal Weight per massimizzare breadth e ridurre concentrazione, oppure è marginale rispetto alla struttura 25×4?
I tre fattori sviluppati coprono gran parte della market cap dell’MSCI World, ma solo ~50% dei titoli. Sto valutando se introdurre una quota Equal Weight (5–15%) per aumentare breadth, ridurre la concentrazione large‑cap e includere le società non selezionate dai filtri fattoriali.
Serve un core in un portafoglio multifattoriale di questo tipo?
E, se sì, ha senso che sia Equal Weight per massimizzare breadth e ridurre concentrazione, oppure è marginale rispetto alla struttura 25×4?
Fattoriale Eimi 25x4
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