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Zero Crisis
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IkarosTop·26 aprile 2026 alle ore 06:00Ciao, sono nuovo, piacere!
In questi giorni stavo testando il mio portafoglio, partendo dai dati storici delle peggiori crisi finanziarie, dalla Grande Depressione (-89%, se resisti a quello resisti a tuttio) in poi. Visto il contesto attuale mi interessava poter effettuare un test soprattutto per il periodo 1970 in poi, sapete c'è aria di stagflazione. Ad ogni modo, avevo iniziato a fare backtest tramite IA, ma siccome usandola mi è capitato più volte che sbagliasse, sono passato a curvo. Il portafoglio reggeva più o meno come nella simulazione dell'IA, peccato che curvo.eu offra solo dati da ottobre 2021 in poi e quindi sono capitato qui.
Fatta questa premessa, avrei sperato di poter fare un backtest sul lunghissimo periodo, ma anche farmi dalla dot-com o dai mutui subprime sarebbe stato interessante.
Come potete vedere non sono un grande estimatore degli ETF, non più o non completamente almeno. Gli ETF sono ottimi per gli investitori passivi che non amano la volatilità, il mio portafoglio invece si regge sulla volatilità e sulla liquidità. Gli ETF tendono a far diventare tutto una media, dunque si finisce con l'appiattire tutto e perdere occasioni.
Avevo costruito questo protafoglio, molto simile per efficienza fiscale, evitando doppia tassazione dei dividendi e prendendo le aziende con più storico (per questo SHELL al Posto di ENI, Unicredit al posto di Credem, Banca Generali al posto di Poste, manca Unilever e via dicendo). Volevo solo testare un portafoglio molto simile al mio, anche esponendomi al cambio EUR/GBP e vedere cosa succedesse al netto della tassazione e dell'inflazione. Ma quando ho fatto la simulazione ho ho avuto questo output.
Su curvo.eu ero stato costretto ad usare ETF per i GICS, qui invece, essendo disponibile le singole aziende mi si sono illuminati gli occhi. Ed invece, sorpresa. Qualcuno mi può dire cosa dovrei modificare? Potrei ridurre la quota di liquidità o le obbligazioni, volendo. Ma non sono sicuro basti visti anche gli errori che mi sono venuti fuori per i singoli titoli. Grazie in anticipo.
In questi giorni stavo testando il mio portafoglio, partendo dai dati storici delle peggiori crisi finanziarie, dalla Grande Depressione (-89%, se resisti a quello resisti a tuttio) in poi. Visto il contesto attuale mi interessava poter effettuare un test soprattutto per il periodo 1970 in poi, sapete c'è aria di stagflazione. Ad ogni modo, avevo iniziato a fare backtest tramite IA, ma siccome usandola mi è capitato più volte che sbagliasse, sono passato a curvo. Il portafoglio reggeva più o meno come nella simulazione dell'IA, peccato che curvo.eu offra solo dati da ottobre 2021 in poi e quindi sono capitato qui.
Fatta questa premessa, avrei sperato di poter fare un backtest sul lunghissimo periodo, ma anche farmi dalla dot-com o dai mutui subprime sarebbe stato interessante.
Come potete vedere non sono un grande estimatore degli ETF, non più o non completamente almeno. Gli ETF sono ottimi per gli investitori passivi che non amano la volatilità, il mio portafoglio invece si regge sulla volatilità e sulla liquidità. Gli ETF tendono a far diventare tutto una media, dunque si finisce con l'appiattire tutto e perdere occasioni.
Avevo costruito questo protafoglio, molto simile per efficienza fiscale, evitando doppia tassazione dei dividendi e prendendo le aziende con più storico (per questo SHELL al Posto di ENI, Unicredit al posto di Credem, Banca Generali al posto di Poste, manca Unilever e via dicendo). Volevo solo testare un portafoglio molto simile al mio, anche esponendomi al cambio EUR/GBP e vedere cosa succedesse al netto della tassazione e dell'inflazione. Ma quando ho fatto la simulazione ho ho avuto questo output.
Su curvo.eu ero stato costretto ad usare ETF per i GICS, qui invece, essendo disponibile le singole aziende mi si sono illuminati gli occhi. Ed invece, sorpresa. Qualcuno mi può dire cosa dovrei modificare? Potrei ridurre la quota di liquidità o le obbligazioni, volendo. Ma non sono sicuro basti visti anche gli errori che mi sono venuti fuori per i singoli titoli. Grazie in anticipo.
Zero Crisis
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